中证远月贴水指的是中证指数期货中，远期合约价格低于近期合约价格的现象。造成中证远月贴水大的原因有以下几点：

. 供需关系：市场上的投资者对于远期合约的需求相对较低，而近期合约的需求相对较高。这可能是因为投资者更关注近期的市场动向和风险，而对远期的预测不确定性较大。因此，供需的不平衡导致了远期合约的价格下跌。

2. 存储成本：持有期货合约需要支付存储成本，即将商品存储起来所需的费用。远期合约的存储成本相对较高，因为商品需要更长时间的存储和保管。投资者可能不愿意支付高额的存储成本，导致远期合约的价格下跌。

3. 预期收益：投资者对于远期合约的预期收益较低。这可能是因为投资者对于远期市场的预期不够看好，或者认为近期市场的机会更为 。因此，投资者对于远期合约的需求减少，导致了远期合约的贴水现象。

需要注意的是，贴水现象在期货市场中较为常见，不仅仅局限于中证指数期货。贴水的大小受多种因素影响，包括市场供需关系、存储成本、资金成本、投资者预期等。在投资决策中，了解贴水现象对于投资者进行合理的风险管理和收益预期至关重要。