期货cta策略是什么回撤

证券新闻 (132) 2年前

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期货CTA策略是指由一些 的资产管理者(CTA)使用期货合约进行交易的一种策略。CTA策略的目标是通过利用期货市场的价格波动来实现投资组合的增值。

回撤是指投资组合在某一段时间内的 亏损幅度。在CTA策略中,回撤是衡量策略风险和稳定性的重要指标。回撤的计算方法是在投资组合价值达到 点之后,到达 点之前的 亏损幅度。

CTA策略的回撤大小可以反映策略的风险水平。较大的回撤意味着更高的风险,而较小的回撤则意味着相对较低的风险。投资者通常希望选择具有较小回撤的CTA策略,以避免大幅度的资金损失。

除了回撤,投资者还需要考虑CTA策略的其他指标和结果。这些指标包括 、波动率、夏普比率等。 是衡量策略盈利能力的指标,波动率是衡量策略波动性的指标,夏普比率则是综合考虑风险和收益的指标。

,期货CTA策略的回撤是指投资组合在某一段时间内的 亏损幅度。投资者需要综合考虑回撤以及其他指标和结果,来评估和选择适合自己的CTA策略。