组合风险溢价是指投资组合的预期收益与无风险资产收益之间的差异。它代表了投资者愿意承担的额外风险所带来的额外收益。

求组合风险溢价的一种常用方法是使用资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM）。以下是一个详细的步骤：

1. 确定无风险利率：首先需要确定无风险资产的利率，例如国债收益率或者银行存款利率。这代表了没有风险的投资选择。

2. 计算资产的预期收益率：对于每个资产，需要估计其预期收益率。这可以通过历史数据、分析和市场预期等多种方法进行估计。

3. 计算资产的风险：使用资本资产定价模型，需要计算每个资产的系统性风险。系统性风险是指与整个市场相关的风险，可以通过计算资产的贝塔系数来衡量。

4. 计算组合的预期收益率：根据资产的权重和预期收益率，可以计算出整个投资组合的预期收益率。权重可以根据投资者的偏好和风险承受能力来确定。

5. 计算组合的系统性风险：根据资产的权重和贝塔系数，可以计算出整个投资组合的系统性风险。

6. 计算组合的风险溢价：组合的风险溢价等于预期收益率减去无风险利率，并且与组合的系统性风险相关。

需要注意的是，这只是一种求组合风险溢价的方法，还有其他方法可以用来评估组合的风险溢价，如多因素模型等。同时，市场的风险溢价并非固定不变，会随着市场情况和投资者行为的变化而变化。因此，在进行投资决策时，还需要考虑其他因素，如投资者的风险承受能力、投资目标等。