欧式期权的定价模型主要有以下几种：

1. Black-Scholes模型：Black-Scholes模型是最著名的期权定价模型之一，由Fisher Black和Myron Scholes于1973年提出。该模型基于一些假设，如市场无摩擦、无风险利率恒定、股票价格服从几何布朗运动等。它使用偏微分方程来计算期权的理论价格。

2. Binomial模型：Binomial模型是一种离散时间模型，由Cox、Ross和Rubinstein于1979年提出。该模型假设在每个时间步长上，资产价格只能以两个可能的价格之一上涨或下跌。通过反复构造二叉树，可以计算出期权的理论价格。

3. Trinomial模型：Trinomial模型是对Binomial模型的扩展，它假设在每个时间步长上，资产价格可以上涨、下跌或保持不变。这个模型在计算期权价格时更加准确，但计算复杂度也更高。

4. Monte Carlo模拟：Monte Carlo模拟是一种基于概率统计的方法，通过随机模拟资产价格的未来路径来计算期权的理论价格。它可以适用于各种复杂的市场条件和期权类型，但需要进行大量的随机模拟计算，计算复杂度较高。

这些定价模型可以根据市场条件、期权类型和计算需求的不同选择使用。每个模型都有其优缺点，投资者和金融机构可以根据自己的需求选择最适合的模型来进行欧式期权的定价。