大连期货套利合约的buy过程如下：

. 开设期货账户： ，投资者需要选择一家合法的期货经纪公司，并与其开立期货账户。在开户过程中，投资者需要提供个人身份证明、**等相关信息，并签署相关协议。

2. 学习期货知识：在buy大连期货套利合约之前，投资者应该充分了解期货市场的基本知识，包括交易规则、合约品种、交割规则、风险管理等。可以通过阅读相关书籍、参加培训课程或咨询 人士来获取相关知识。

3. 选择套利策略：大连期货市场提供了多种套利合约，投资者可以根据自己的需求和风险承受能力选择适合的套利策略。常见的套利策略包括价差套利、跨品种套利、跨市场套利等。

4. 下单交易：一旦确定了套利策略，投资者可以通过期货交易软件或tel委托的方式下单进行交易。在下单时，投资者需要指定合约品种、交易方向（买入或卖出）、数量等相关信息，并设置合适的委托价格。

5. 监控持仓：一旦buy了大连期货套利合约，投资者需要及时关注市场行情和持仓情况。可以通过期货交易软件、行情报价等方式进行实时监控，以便做出及时的调整和决策。

6. 平仓结算：当套利策略达到预期目标或者投资者需要止损时，可以进行平仓操作。平仓操作就是将持有的合约进行反向交易，即买入已售出的合约或卖出已买入的合约。平仓后，投资者可以通过期货经纪公司进行结算，获取相应的盈利或亏损。

需要注意的是，在进行大连期货套利合约交易时，投资者应该密切关注市场风险，并制定合理的风险管理策略，以保护自己的投资资金。此外，投资者应该合法合规地进行交易，并遵守相关的法律法规。