期权定价模型是用来估计期权价格的数学模型。其中 的模型是Black-Scholes模型，它是 973年由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯提出的。

Black-Scholes模型基于以下假设：

. 市场是完全 的，没有交易成本和税收。

2. 股票价格的波动性是已知和恒定的。

3. 无风险利率是已知和恒定的。

4. 期权的到期日之前没有分红。

根据这些假设，Black-Scholes模型使用以下公式来计算欧式期权的价格：

C = S * N(d ) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d )

其中，

C表示欧式看涨期权的价格，

P表示欧式看跌期权的价格，

S表示标的资产的当前价格，

X表示期权的行权价格，

r表示无风险利率，

T表示期权的到期时间（以年为单位），

e表示自然对数的底，

N(x)表示标准正态分布的累积分布函数，

d = (ln(S/X) + (r + σ^2/2) * T) / (σ * √T)，

d2 = d - σ * √T，

σ表示标的资产的波动率。

这些公式可以通过使用计算机软件或on-line计算器来计算。

需要注意的是，Black-Scholes模型是基于一系列严格的假设，实际市场情况可能会偏离这些假设，因此模型计算的结果可能与实际价格存在差异。此外，该模型主要适用于欧式期权，对于美式期权的计算可能需要使用其他模型。