延迟期权是一种金融衍生品，允许buy者在未来的某个时间点以约定的价格buy或出售基础资产。与传统期权不同的是，延迟期权在约定的到期日期之前有一段延迟期，期权只能在延迟期结束后才能行使。

延迟期权的定价是基于期权定价模型来进行的。常用的延迟期权定价模型包括布莱克-肯顿模型、魏格曼模型和巴伦斯-麦克雷尔模型等。这些模型基于一系列的假设和数学公式，考虑了基础资产价格、波动率、无风险利率、延迟期长度等因素。

延迟期权的定价结果通常是一个价格，表示buy或出售期权的成本。这个价格取决于多个因素，包括基础资产价格的波动性、延迟期的长度、无风险利率等。一般来说，延迟期越长、基础资产价格波动性越高，延迟期权的定价价格也会相应增加。

延迟期权的定价结果可以用来帮助投资者做出决策。 定价价格较高，投资者可能会选择不行使期权，而选择在市场上买入或卖出基础资产。相反， 定价价格较低，投资者可能会选择行使期权，以实现潜在的收益。

总之，延迟期权定价是基于期权定价模型来计算的，结果取决于多个因素。它可以为投资者提供关于buy或出售期权的成本信息，帮助他们做出决策。