股票推导期权定价公式是基于Black-Scholes期权定价模型的一种推导方法，用于计算期权的理论价格。

Black-Scholes期权定价模型是由Fischer Black和Myron Scholes于 973年提出的一种用于计算欧式期权价格的数学模型。它假设股票价格服从几何布朗运动，并基于该假设推导出了期权的定价公式。

股票推导期权定价公式的主要步骤如下：

. 计算股票的历史波动率：通过计算股票过去一段时间的价格变动情况，可以得到股票的历史波动率。

2. 计算期权的到期时间：根据期权的到期日期和当前日期，计算出期权的到期时间。

3. 计算无风险利率：根据市场上的无风险利率，计算出期权的无风险利率。

4. 计算期权的现值：根据当前股票价格、执行价格、无风险利率、到期时间和股票的历史波动率，使用Black-Scholes期权定价模型计算期权的理论价格。

5. 考虑股票分红： 期权到期日之前有股票分红，需要将分红考虑在内，调整期权的理论价格。

总结起来，股票推导期权定价公式的核心是Black-Scholes期权定价模型，通过考虑股票价格的波动性、到期时间、无风险利率和股票分红等因素，计算出期权的理论价格。这个公式在金融市场中被广泛应用，帮助投资者和交易员评估和交易期权。