期权定价公式是用来计算期权合约的合理价格的数学公式。其中 的是布莱克-舒尔斯期权定价模型。

布莱克-舒尔斯期权定价模型基于假设市场是 的，不存在套利机会。这个模型基于随机过程，包括标的资产价格的波动率、无风险利率和期权到期时间等因素。根据这些因素，可以使用布莱克-舒尔斯期权定价模型计算期权的理论价格。

布莱克-舒尔斯期权定价模型的公式如下：

C = S*N(d ) - X*e^(-rt)*N(d2)

P = X*e^(-rt)*N(-d2) - S*N(-d )

其中，C代表欧式看涨期权的价格，P代表欧式看跌期权的价格，S代表标的资产的当前价格，X代表期权的行权价格，r代表无风险利率，t代表期权到期时间，N(d )和N(d2)代表标准正态分布函数。

通过这个公式，可以计算出期权的合理价格，帮助投资者做出是否buy或出售期权的决策。值得注意的是，实际市场情况可能会受到许多其他因素的影响，这些因素并未在布莱克-舒尔斯模型中考虑，因此投资者需要谨慎分析市场情况和风险。